PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVRE с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVRE и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVRE показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 0.80%.


DVRE

1 день
0.35%
1 месяц
-3.14%
С начала года
6.90%
6 месяцев
4.95%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVRE и PFFR


Correlation

The correlation between DVRE and PFFR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Доходность на риск

DVRE vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVRE

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRE c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVRE vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVREPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.16

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DVRE и PFFR

Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и PFFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVREPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.88%

-53.02%

+37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-3.05%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-7.00%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRE и PFFR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVREPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

7.91%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

10.47%

+14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

20.54%

+4.19%

Сравнение комиссий DVRE и PFFR

DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRE и PFFR

Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PFFR в 8.29%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DVRE
WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF
0.92%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Часто задаваемые вопросы


DVRE and PFFR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.

PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 0.92% for DVRE.

DVRE is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: WEBs and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.45% for PFFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVRE и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор