Сравнение DVRE с BLDG
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. DVRE is passively managed, while BLDG is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 14.41%.
DVRE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 14.41%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 15.21% | -11.17% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 14.41% | 0.69% |
Correlation
The correlation between DVRE and BLDG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. BLDG — Ранг доходности на риск
DVRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLDG
Сравнение DVRE c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVRE | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVRE и BLDG
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -27.25% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.27% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -9.05% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и BLDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 11.57% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 15.29% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 15.53% | +9.60% |
Сравнение комиссий DVRE и BLDG
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и BLDG
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BLDG в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.14% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.86% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and BLDG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
BLDG has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.86% for DVRE.
They also come from different issuers: WEBs and Cambria. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.59% for BLDG.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор