Сравнение DVQQ с QARP
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DVQQ tracks the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, DVQQ returned 28.79% vs 25.00% for QARP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for QARP.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и QARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVQQ показывает доходность 13.23%, а QARP немного ниже – 12.78%.
DVQQ
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QARP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 13.23% | 18.03% | -7.84% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 12.78% | 13.99% | -2.37% |
Correlation
The correlation between DVQQ and QARP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between DVQQ and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. QARP — Ранг доходности на риск
DVQQ
QARP
Сравнение DVQQ c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVQQ | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.46 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 15.38 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и QARP
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и QARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -35.44% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -7.26% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | 0.00% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.39% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 1.63% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и QARP
WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DVQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 2.76% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 8.22% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 10.58% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 15.54% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 19.55% | +5.11% |
Сравнение комиссий DVQQ и QARP
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и QARP
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QARP в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.02% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and QARP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVQQ has higher volatility (5.29%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, DVQQ dropped -25.28% vs QARP's -35.44%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 28.79% vs 25.00% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 28.79% return vs 25.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.03% for DVQQ.
DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: WEBs and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.19% for QARP.
QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и QARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор