Сравнение DVP.AX с 3993.HK
DVP.AX (Develop Global Limited) and 3993.HK (CMOC Group Ltd) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, DVP.AX returned 32.21%/yr vs 28.76%/yr for 3993.HK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVP.AX и 3993.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DVP.AX торгуется в AUD, в то время как 3993.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3993.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DVP.AX показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у 3993.HK с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции DVP.AX превзошли акции 3993.HK по среднегодовой доходности: 32.21% против 28.76% соответственно.
DVP.AX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -14.77%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 32.21%
- Всё время*
- 0.88%
3993.HK
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -12.10%
- 6 месяцев
- -25.18%
- С начала года
- -17.13%
- 1 год
- 83.44%
- 3 года*
- 52.41%
- 5 лет*
- 27.26%
- 10 лет*
- 28.76%
- Всё время*
- 13.97%
Сравнение доходности по годам DVP.AX и 3993.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP.AX Develop Global Limited | 25.64% | 99.15% | -17.31% | -11.01% | -17.19% | 649.65% | 13.05% | -34.29% | -31.35% | 129.08% |
3993.HK CMOC Group Ltd | -17.13% | 252.77% | 39.33% | 21.41% | -5.04% | -13.72% | 41.59% | 22.36% | -35.27% | 147.61% |
Correlation
The correlation between DVP.AX and 3993.HK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.10 |
Over the past year, DVP.AX and 3993.HK have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVP.AX vs. 3993.HK — Ранг доходности на риск
DVP.AX
3993.HK
Сравнение DVP.AX c 3993.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Develop Global Limited (DVP.AX) и CMOC Group Ltd (3993.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVP.AX | 3993.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.25 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 5.00 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVP.AX и 3993.HK
Максимальная просадка DVP.AX за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки 3993.HK в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVP.AX и 3993.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVP.AX | 3993.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.04% | -89.28% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -38.47% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.51% | -38.47% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.88% | -56.23% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.44% | -62.50% | -24.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -31.25% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.06% | -42.48% | -25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 17.08% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVP.AX и 3993.HK
Текущая волатильность для Develop Global Limited (DVP.AX) составляет 14.80%, в то время как у CMOC Group Ltd (3993.HK) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что DVP.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3993.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVP.AX | 3993.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 19.36% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.88% | 42.38% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 57.75% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.50% | 49.74% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.08% | 50.97% | +62.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVP.AX и 3993.HK
DVP.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 3993.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3993.HK CMOC Group Ltd | 1.97% | 1.44% | 3.23% | 2.20% | 2.33% | 0.97% | 0.93% | 3.29% | 3.25% | 0.79% | 1.55% | 15.74% |
DVP.AX Develop Global Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVP.AX и 3993.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Develop Global Limited и CMOC Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVP.AX and 3993.HK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DVP.AX и 3993.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор