PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3993.HK с 2099.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 3993.HK с 2099.HK

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

3993.HK (CMOC Group Ltd) and 2099.HK (China Gold International Resources) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — 3993.HK in Other Industrial Metals & Mining, 2099.HK in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, 3993.HK returned 27.55%/yr vs 26.69%/yr for 2099.HK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 3993.HK и 2099.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CMOC Group Ltd (3993.HK) и China Gold International Resources (2099.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3993.HK показывает доходность -18.59%, что значительно выше, чем у 2099.HK с доходностью -19.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 3993.HK имеют среднегодовую доходность 27.55%, а акции 2099.HK немного отстают с 26.69%.

3993.HK

1 день
1.12%
1 месяц
-15.67%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-15.19%
1 год
96.29%
3 года*
59.65%
5 лет*
30.40%
10 лет*
27.55%

2099.HK

1 день
6.03%
1 месяц
-18.04%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-18.24%
1 год
72.61%
3 года*
62.20%
5 лет*
46.91%
10 лет*
26.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3993.HK и 2099.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3993.HK
CMOC Group Ltd		-18.59%281.04%25.95%21.30%-10.78%-18.04%54.47%21.16%-41.40%170.01%
2099.HK
China Gold International Resources		-19.85%287.01%22.94%55.84%15.69%95.98%55.65%-24.05%-32.38%10.09%

Correlation

The correlation between 3993.HK and 2099.HK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.37

Over the past year, 3993.HK and 2099.HK have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMOC Group Ltd

China Gold International Resources

Часто сравнивают с 3993.HK:
3993.HK с 2600.HK3993.HK с GOPIX3993.HK с 2727.HK3993.HK с XCH.TO3993.HK с ^HSI3993.HK с 010130.KS3993.HK с 1258.HK
Часто сравнивают с 2099.HK:
2099.HK с 2899.HK2099.HK с AAG.V2099.HK с 010130.KS2099.HK с 0189.HK2099.HK с 1258.HK2099.HK с AAR.AX2099.HK с AAZ.L

Доходность на риск

3993.HK vs. 2099.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3993.HK
Ранг доходности на риск 3993.HK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3993.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3993.HK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3993.HK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3993.HK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3993.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
2099.HK
Ранг доходности на риск 2099.HK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2099.HK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2099.HK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2099.HK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2099.HK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2099.HK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3993.HK c 2099.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMOC Group Ltd (3993.HK) и China Gold International Resources (2099.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3993.HK2099.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.21

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.86

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.51

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

3.87

+2.75

3993.HK vs. 2099.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3993.HK на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа 2099.HK равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3993.HK и 2099.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3993.HK и 2099.HK

Максимальная просадка 3993.HK за все время составила -92.39%, примерно равная максимальной просадке 2099.HK в -92.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3993.HK и 2099.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3993.HK2099.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.39%

-92.85%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.49%

-49.62%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.91%

-51.29%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.23%

-51.29%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.57%

-84.27%

+15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.79%

-46.58%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.34%

-50.70%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

19.15%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 3993.HK и 2099.HK

CMOC Group Ltd (3993.HK) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с China Gold International Resources (2099.HK) с волатильностью 21.80%. Это указывает на то, что 3993.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2099.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3993.HK2099.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.00%

21.80%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.39%

46.30%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.72%

62.18%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.09%

55.87%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.68%

54.88%

-3.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3993.HK и 2099.HK

Дивидендная доходность 3993.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности 2099.HK в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2099.HK
China Gold International Resources		2.99%0.40%0.00%8.71%8.56%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3993.HK
CMOC Group Ltd		2.12%1.44%3.23%2.20%2.33%0.97%0.93%3.29%3.25%0.79%1.55%15.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3993.HK и 2099.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMOC Group Ltd и China Gold International Resources. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

3993.HK and 2099.HK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3993.HK и 2099.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор