PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 3993.HK с XCH.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


3993.HKXCH.TO
Дох-ть с нач. г.72.50%13.33%
Дох-ть за 1 год60.82%1.69%
Дох-ть за 3 года11.78%-12.00%
Дох-ть за 5 лет27.85%-6.37%
Дох-ть за 10 лет19.53%0.82%
Коэф-т Шарпа1.81-0.02
Дневная вол-ть40.19%24.72%
Макс. просадка-92.43%-58.02%
Текущая просадка-11.68%-44.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между 3993.HK и XCH.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 3993.HK и XCH.TO

С начала года, 3993.HK показывает доходность 72.50%, что значительно выше, чем у XCH.TO с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции 3993.HK превзошли акции XCH.TO по среднегодовой доходности: 19.53% против 0.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
447.14%
-8.10%
3993.HK
XCH.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CMOC Group Ltd

iShares China Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 3993.HK c XCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMOC Group Ltd (3993.HK) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3993.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3993.HK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3993.HK, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3993.HK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3993.HK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3993.HK, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.00
XCH.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCH.TO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCH.TO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCH.TO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCH.TO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCH.TO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.27

Сравнение коэффициента Шарпа 3993.HK и XCH.TO

Показатель коэффициента Шарпа 3993.HK на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа XCH.TO равного -0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 3993.HK и XCH.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.38
-0.17
3993.HK
XCH.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3993.HK и XCH.TO

Дивидендная доходность 3993.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что сопоставимо с доходностью XCH.TO в 2.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3993.HK
CMOC Group Ltd
2.36%2.20%2.33%0.97%0.93%3.74%3.25%0.79%1.55%5.25%3.92%4.35%
XCH.TO
iShares China Index ETF
2.34%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%2.09%2.15%

Просадки

Сравнение просадок 3993.HK и XCH.TO

Максимальная просадка 3993.HK за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки XCH.TO в -58.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3993.HK и XCH.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.61%
-48.59%
3993.HK
XCH.TO

Волатильность

Сравнение волатильности 3993.HK и XCH.TO

CMOC Group Ltd (3993.HK) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с iShares China Index ETF (XCH.TO) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что 3993.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.99%
6.40%
3993.HK
XCH.TO