PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVOL с EJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).

DVOL и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVOL и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		-0.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%12.16%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у EJAN с доходностью 0.86%.

DVOL

1 день
1.10%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-1.31%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с DGRWDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с SVOLDVOL с BDGS
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с QLVEJAN с HUSVEJAN с QLVDEJAN с LVHD

Сравнение комиссий DVOL и EJAN

DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Доходность на риск

DVOL vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLEJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.27

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.88

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.69

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

8.03

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа EJAN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.27

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.29

+0.21

Корреляция

Корреляция между DVOL и EJAN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и EJAN

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и EJAN

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и EJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

DVOLEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-22.23%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-7.42%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-22.00%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-3.84%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-5.92%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.58%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и EJAN

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 4.83%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVOLEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.22%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.46%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

9.85%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

11.05%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

12.78%

+5.03%