PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVMHX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVMHX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

DVMHX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 3 июн. 1996 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DVMHX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVMHX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVMHX
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund		-0.50%4.22%5.10%5.24%-10.69%3.07%3.95%8.74%0.79%1.55%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, DVMHX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

DVMHX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.30%
3 года*
3.90%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.35%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с DVMHX:
DVMHX с MINNDVMHX с NHMRXDVMHX с DEGGXDVMHX с IPOAXDVMHX с DEFFXDVMHX с DLHIXDVMHX с IVINX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий DVMHX и DCARX

DVMHX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

DVMHX
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DVMHX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVMHX
Ранг доходности на риск DVMHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVMHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVMHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVMHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVMHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVMHX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVMHX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVMHXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.06

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.97

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.57

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.99

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

12.16

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVMHX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVMHX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVMHX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVMHXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.06

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.20

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.93

+0.17

Корреляция

Корреляция между DVMHX и DCARX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVMHX и DCARX

Дивидендная доходность DVMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVMHX
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund		3.82%4.95%4.17%3.12%2.98%2.40%2.99%3.70%3.21%3.34%3.29%3.47%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVMHX и DCARX

Максимальная просадка DVMHX за все время составила -15.73%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVMHX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVMHXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.73%

-12.27%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-0.93%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-4.79%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.24%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.76%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.23%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DVMHX и DCARX

Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что DVMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVMHXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.51%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

0.71%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

1.28%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

2.25%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

2.93%

+1.72%