Сравнение DVIN с XLII
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DVIN is a Industrials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLI Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. DVIN is passively managed, while XLII is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XLII.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и XLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.
DVIN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIN и XLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 15.30% | 1.15% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.73% | 6.62% |
Correlation
The correlation between DVIN and XLII is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVIN c XLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIN | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.44 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок DVIN и XLII
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и XLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -10.10% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -0.36% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -1.34% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и XLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 11.55% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 11.55% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 11.55% | +14.05% |
Сравнение комиссий DVIN и XLII
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и XLII
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DVIN and XLII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.35% for XLII.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и XLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор