Сравнение DVIN с IGF
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while IGF tracks the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 8.74%.
DVIN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам DVIN и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 15.30% | -1.06% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 8.74% | 4.94% |
Correlation
The correlation between DVIN and IGF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. IGF — Ранг доходности на риск
DVIN
IGF
Сравнение DVIN c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIN | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок DVIN и IGF
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -58.33% | +39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -3.82% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -11.87% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и IGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 10.50% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 13.99% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 16.83% | +8.77% |
Сравнение комиссий DVIN и IGF
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и IGF
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.97% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and IGF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
IGF has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор