Сравнение DVIN с HWAY
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и HWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 20.89%.
DVIN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWAY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIN и HWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 18.12% | -1.06% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 20.89% | 6.77% |
Correlation
The correlation between DVIN and HWAY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. HWAY — Ранг доходности на риск
DVIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HWAY
Сравнение DVIN c HWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVIN | HWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVIN и HWAY
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и HWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -25.96% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.17% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.20% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и HWAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 20.58% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 22.35% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.93% | 22.35% | +3.58% |
Сравнение комиссий DVIN и HWAY
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и HWAY
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.07% | 1.29% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and HWAY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
HWAY has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: WEBs and Themes. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.29% for HWAY.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и HWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор