Сравнение DVIN с FOWF
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и FOWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 10.66%.
DVIN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOWF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIN и FOWF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 17.20% | -1.06% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 10.66% | 3.69% |
Correlation
The correlation between DVIN and FOWF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. FOWF — Ранг доходности на риск
DVIN
FOWF
Сравнение DVIN c FOWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIN | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.68 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок DVIN и FOWF
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и FOWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -12.29% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -1.72% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -2.05% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и FOWF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 13.96% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 16.88% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 16.88% | +8.72% |
Сравнение комиссий DVIN и FOWF
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и FOWF
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 1.07% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and FOWF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
FOWF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: WEBs and Pacer. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.49% for FOWF.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и FOWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор