Сравнение DVIN с FOWF
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и FOWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 8.60%.
DVIN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOWF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIN и FOWF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 18.70% | -1.06% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.60% | 5.66% |
Correlation
The correlation between DVIN and FOWF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. FOWF — Ранг доходности на риск
DVIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOWF
Сравнение DVIN c FOWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVIN | FOWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVIN и FOWF
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и FOWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -12.29% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.56% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.16% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и FOWF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 14.60% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 16.86% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 16.86% | +9.11% |
Сравнение комиссий DVIN и FOWF
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и FOWF
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.76% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and FOWF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
FOWF has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: WEBs and Pacer. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.49% for FOWF.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и FOWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор