Сравнение DUTMX с TRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и TRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и TRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | -0.45% | 7.06% | 0.83% | 5.92% | -15.66% | -1.63% | 9.04% | 9.25% | -0.47% | 4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям TRLVX по среднегодовой доходности: 0.55% против 1.61% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
TRLVX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и TRLVX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TRLVX в 0.66%.
Доходность на риск
DUTMX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск
DUTMX
TRLVX
Сравнение DUTMX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | TRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.80 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 3.96 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.02 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и TRLVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и TRLVX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TRLVX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | 3.24% | 3.52% | 4.01% | 3.38% | 1.80% | 1.90% | 5.98% | 3.73% | 2.77% | 2.36% | 4.46% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и TRLVX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и TRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -20.98% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -3.05% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -20.68% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -20.98% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -5.56% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -2.47% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.05% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и TRLVX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.59% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.70% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 4.54% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 6.35% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 5.22% | +1.84% |