PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUTMX с DSFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUTMX с DSFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUTMX (Dupree Taxable Municipal Bond Fund) and DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DUTMX returned -2.32%/yr vs 0.46%/yr for DSFIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUTMX charges 1.00%/yr vs 0.21%/yr for DSFIX.

Доходность

Сравнение доходности DUTMX и DSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUTMX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DSFIX с доходностью 0.65%.

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.90%
3 года*
3.30%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
0.44%

DSFIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.44%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUTMX и DSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.88%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		0.65%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%9.26%9.83%-0.32%3.24%

Correlation

The correlation between DUTMX and DSFIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.79

The correlation between DUTMX and DSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

DFA Social Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с DUMSXDUTMX с ETIRXDUTMX с APBDXDUTMX с MPBFXDUTMX с TFIAXDUTMX с DPIGXDUTMX с UMMGX
Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с JLGMXDSFIX с MCDWXDSFIX с LSSAXDSFIX с FSMOXDSFIX с DFSTXDSFIX с QDIBXDSFIX с UMMGX

Доходность на риск

DUTMX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUTMX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUTMXDSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.39

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.06

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.06

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

5.89

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUTMX vs. DSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUTMX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSFIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUTMX и DSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUTMXDSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DUTMX и DSFIX

Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и DSFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUTMXDSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-18.94%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-2.66%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-4.70%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-18.87%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-1.19%

-13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-4.66%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.93%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DUTMX и DSFIX

Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUTMXDSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.25%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

2.74%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

3.96%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

5.79%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

4.96%

+2.12%

Сравнение комиссий DUTMX и DSFIX

DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DSFIX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUTMX и DSFIX

Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DSFIX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.12%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%0.00%0.00%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.49%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Часто задаваемые вопросы

DUTMX and DSFIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUTMX has higher volatility (1.91%) compared to DSFIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, DUTMX dropped -30.53% vs DSFIX's -18.94%.

DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUTMX и DSFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор