Сравнение DUTMX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 0.55% против 2.04% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и BIMSX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
DUTMX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
DUTMX
BIMSX
Сравнение DUTMX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.50 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.23 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.33 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 8.69 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.50 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.30 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.63 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.09 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и BIMSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и BIMSX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и BIMSX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -13.07% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -1.87% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -13.00% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -13.07% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -1.30% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -1.59% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.50% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и BIMSX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.03% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 1.67% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 2.80% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 3.86% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 3.24% | +3.82% |