Сравнение DUTMX с BFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и BFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и BFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.07% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.53% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 8.17% | 0.22% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.53%.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
BFFAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и BFFAX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BFFAX в 0.20%.
Доходность на риск
DUTMX vs. BFFAX — Ранг доходности на риск
DUTMX
BFFAX
Сравнение DUTMX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | BFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.32 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.56 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 4.48 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и BFFAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и BFFAX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью BFFAX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.12% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и BFFAX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и BFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -17.74% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -2.94% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -17.74% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -2.32% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -4.74% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.02% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и BFFAX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.49% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.49% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 4.40% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.92% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 5.00% | +2.06% |