PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUST с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

DUST и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DUST и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-30.64%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-8.90%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -30.64%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

DUST

1 день
-13.77%
1 месяц
45.77%
С начала года
-30.64%
6 месяцев
-52.34%
1 год
-85.24%
3 года*
-62.31%
5 лет*
-51.05%
10 лет*
-58.51%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий DUST и XTAP

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

DUST vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

1.14

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.36

1.76

-4.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.43

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

9.78

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.14

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.69

-1.20

Корреляция

Корреляция между DUST и XTAP составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и XTAP

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		9.40%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и XTAP

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSTXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.13%

-77.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-11.83%

-79.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-3.57%

-79.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.00%

1.73%

+65.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и XTAP

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 35.65% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSTXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.65%

0.77%

+34.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.40%

2.52%

+70.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

14.33%

+77.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.84%

14.60%

+56.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.14%

14.60%

+74.54%