Сравнение DUST с CRMU
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while CRMU tracks the Critical Metals Corp. (CRML). Both are passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for CRMU.
Доходность
Сравнение доходности DUST и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUST
- 1 день
- 8.73%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -62.05%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -52.03%
CRMU
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 30.95% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -64.46% |
Correlation
The correlation between DUST and CRMU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. CRMU — Ранг доходности на риск
DUST
CRMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUST c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | CRMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и CRMU
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CRMU в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и CRMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.81% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -64.46% | -35.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.38% | -46.63% | -36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.59% | 246.03% | -151.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 246.03% | -172.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.25% | 246.03% | -158.78% |
Сравнение комиссий DUST и CRMU
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRMU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и CRMU
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как CRMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 7.95% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and CRMU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for CRMU.
DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while CRMU tracks Critical Metals Corp. (CRML). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.75% for CRMU.
Подберите оптимальное распределение для DUST и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор