PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSQX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSQX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

DUSQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSQX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSQX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		-3.28%16.76%24.25%24.23%-16.85%24.31%18.89%5.33%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, DUSQX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

DUSQX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.76%
10 лет*
13.55%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с DUSQX:
DUSQX с VOODUSQX с SPYDUSQX с VTSAXDUSQX с SCHXDUSQX с DISVXDUSQX с SCHGDUSQX с DFSVX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий DUSQX и FNSTX

DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

DUSQX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSQX
Ранг доходности на риск DUSQX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSQX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSQX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSQXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.69

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.20

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.31

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

11.29

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSQX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSQX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSQX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSQXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.69

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.12

Корреляция

Корреляция между DUSQX и FNSTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSQX и FNSTX

Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		1.05%0.98%1.11%4.95%4.84%2.45%1.42%1.65%1.79%1.62%1.80%1.75%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSQX и FNSTX

Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSQXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-35.82%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.43%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-21.97%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.82%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.25%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.47%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSQX и FNSTX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSQXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.85%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

12.50%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

16.11%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

14.94%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.80%

-1.12%