Сравнение DUSQX с DHAMX
DUSQX (DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DUSQX returned 14.94%/yr vs 14.69%/yr for DHAMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DUSQX charges 0.13%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и DHAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSQX показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 23.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUSQX имеют среднегодовую доходность 14.94%, а акции DHAMX немного отстают с 14.69%.
DUSQX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 14.94%
DHAMX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение доходности по годам DUSQX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 10.86% | 16.76% | 24.25% | 24.23% | -16.85% | 24.31% | 18.89% | 31.52% | -6.22% | 22.09% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 23.86% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Correlation
The correlation between DUSQX and DHAMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.88 |
The correlation between DUSQX and DHAMX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSQX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
DUSQX
DHAMX
Сравнение DUSQX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSQX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 5.12 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 18.95 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSQX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 3.27 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и DHAMX
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и DHAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSQX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -28.47% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.84% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -28.47% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -28.47% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.83% | -28.47% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.48% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.16% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.65% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и DHAMX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) составляет 2.72%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSQX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 4.63% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 11.86% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 15.41% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.62% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.34% | +0.34% |
Сравнение комиссий DUSQX и DHAMX
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и DHAMX
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DHAMX в 29.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 29.11% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 0.92% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
DUSQX and DHAMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHAMX has higher volatility (4.63%) compared to DUSQX (2.72%). In terms of maximum drawdown, DUSQX dropped -34.83% vs DHAMX's -28.47%.
DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSQX и DHAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор