Сравнение DUSB с IBMO
DUSB (Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - DUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Dimensional, while IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. DUSB is actively managed, while IBMO is passively managed. Over the past year, DUSB returned 4.15% vs 2.50% for IBMO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DUSB charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности DUSB и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 0.97%.
DUSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSB и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 1.81% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.97% | 3.11% | 1.97% | 3.40% |
Correlation
The correlation between DUSB and IBMO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSB vs. IBMO — Ранг доходности на риск
DUSB
IBMO
Сравнение DUSB c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSB | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.51 | 1.46 | +3.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.43 | 6.63 | +35.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 241.39 | 19.69 | +221.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSB и IBMO
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSB | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -14.77% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.38% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.06% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.31% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.13% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и IBMO
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.19%, в то время как у iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSB | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.22% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 0.78% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45% | 1.10% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.52% | 2.14% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.52% | 4.50% | -3.98% |
Сравнение комиссий DUSB и IBMO
DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBMO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и IBMO
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.05% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
DUSB and IBMO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBMO has higher volatility (0.22%) compared to DUSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, DUSB dropped -0.29% vs IBMO's -14.77%.
On 1-year performance, DUSB leads with 4.15% vs 2.50% for IBMO. On fees, DUSB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUSB has performed better with a 4.15% return vs 2.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IBMO.
DUSB has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.39% for IBMO.
DUSB is categorized as Ultrashort Bond, while IBMO is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.15% for DUSB and 0.18% for IBMO.
DUSB currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSB и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор