PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DURA с CNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с CNAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DURA is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, DURA returned 19.77% vs 46.05% for CNAV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.

Доходность

Сравнение доходности DURA и CNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 27.65%.

DURA

1 день
2.06%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
10.84%
С начала года
15.02%
1 год
19.77%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

CNAV

1 день
-4.58%
1 месяц
-11.37%
6 месяцев
20.70%
С начала года
27.65%
1 год
46.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и CNAV

2026 (YTD)20252024
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		15.02%7.61%-4.53%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		27.65%16.80%6.05%

Correlation

The correlation between DURA and CNAV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Mohr Company Nav ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с QQQDURA с FXAIX
Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с ABIGCNAV с EDGUCNAV с BGDVCNAV с PSCXCNAV с RWLCCNAV с ESNCNAV с FLCE

Доходность на риск

DURA vs. CNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c CNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURACNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.41

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.88

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.55

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

11.12

-2.04

DURA vs. CNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAV равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и CNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и CNAV

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и CNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURACNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-30.06%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-18.14%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-18.14%

+17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.52%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.15%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и CNAV

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.83%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURACNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

18.16%

-14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

30.01%

-21.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

32.77%

-17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

30.85%

-17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

30.85%

-13.93%

Сравнение комиссий DURA и CNAV

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и CNAV

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.16%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DURA and CNAV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNAV has higher volatility (18.16%) compared to DURA (3.83%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs CNAV's -30.06%.

On 1-year performance, CNAV leads with 46.05% vs 19.77% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 46.05% return vs 19.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

DURA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for CNAV.

They also come from different issuers: VanEck and Mohr. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 1.31% for CNAV.

CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и CNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор