PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUMSX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUMSX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

DUMSX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DUMSX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUMSX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		-0.30%6.98%2.35%5.16%-7.10%2.23%4.69%6.87%2.20%5.98%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DUMSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

DUMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.39%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.76%
10 лет*
2.73%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с DUMSX:
DUMSX с DUALXDUMSX с DPIGXDUMSX с DUTMXDUMSX с KYTFXDUMSX с FSMUXDUMSX с FXIEXDUMSX с LSMSX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий DUMSX и USMSX

DUMSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

DUMSX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUMSX
Ранг доходности на риск DUMSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUMSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUMSX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUMSXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.63

-2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

6.49

-5.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

3.18

-1.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

6.48

-5.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

33.64

-28.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUMSX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUMSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUMSX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUMSXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.63

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

2.39

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.86

-0.74

Корреляция

Корреляция между DUMSX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUMSX и USMSX

Дивидендная доходность DUMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		4.58%6.09%4.79%3.25%3.22%3.19%3.11%3.72%4.66%4.12%2.94%3.01%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUMSX и USMSX

Максимальная просадка DUMSX за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUMSX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUMSXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-2.09%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-0.40%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-2.03%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.30%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.22%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.08%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DUMSX и USMSX

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DUMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUMSXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.22%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

0.40%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

0.69%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

0.70%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

0.74%

+3.12%