PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUMSX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUMSX с FXIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUMSX (Dupree Mississippi Tax-Free Income Series) and FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, DUMSX returned 2.90%/yr vs 2.90%/yr for FXIEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUMSX charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for FXIEX.

Доходность

Сравнение доходности DUMSX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUMSX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью 1.71%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DUMSX – 2.90% и акции FXIEX – 2.90%.

DUMSX

1 день
0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.80%
1 год
8.90%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.90%

FXIEX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.46%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.63%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUMSX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		2.07%6.98%2.35%5.16%-7.10%2.23%4.69%6.87%2.20%5.98%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		1.71%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%

Correlation

The correlation between DUMSX and FXIEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2012 г.

0.64

The correlation between DUMSX and FXIEX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с DUMSX:
DUMSX с DUTMXDUMSX с DPIGXDUMSX с DUALXDUMSX с KYTFXDUMSX с NTFIXDUMSX с TNTIXDUMSX с FSMUX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с FEHIXFXIEX с NVHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Доходность на риск

DUMSX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUMSX
Ранг доходности на риск DUMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUMSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUMSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUMSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUMSX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUMSXFXIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.44

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
4.28

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.15

1.60

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.55

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

11.70

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUMSX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUMSX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIEX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUMSX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUMSXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.44

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.60

+0.54

Просадки

Сравнение просадок DUMSX и FXIEX

Максимальная просадка DUMSX за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUMSX и FXIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUMSXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-15.25%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.42%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-5.56%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-15.25%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

-15.25%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.90%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.66%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DUMSX и FXIEX

Текущая волатильность для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) составляет 0.86%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что DUMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUMSXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.30%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.19%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

3.51%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

4.37%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

4.10%

-0.22%

Сравнение комиссий DUMSX и FXIEX

DUMSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUMSX и FXIEX

Дивидендная доходность DUMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FXIEX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		5.05%6.09%4.79%3.25%3.22%3.19%3.11%3.72%4.66%4.12%2.94%3.01%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.79%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUMSX and FXIEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIEX has higher volatility (1.30%) compared to DUMSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DUMSX dropped -11.62% vs FXIEX's -15.25%.

DUMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUMSX и FXIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор