Сравнение DUMSX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
DUMSX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DUMSX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUMSX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMSX Dupree Mississippi Tax-Free Income Series | -0.30% | 6.98% | 2.35% | 5.16% | -7.10% | 2.23% | 4.69% | 6.87% | 2.20% | 5.98% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DUMSX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUMSX имеют среднегодовую доходность 2.73%, а акции FXIEX немного впереди с 2.78%.
DUMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 2.73%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUMSX и FXIEX
DUMSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
DUMSX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
DUMSX
FXIEX
Сравнение DUMSX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUMSX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.57 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 1.61 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUMSX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.57 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.56 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DUMSX и FXIEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUMSX и FXIEX
Дивидендная доходность DUMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMSX Dupree Mississippi Tax-Free Income Series | 4.58% | 6.09% | 4.79% | 3.25% | 3.22% | 3.19% | 3.11% | 3.72% | 4.66% | 4.12% | 2.94% | 3.01% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUMSX и FXIEX
Максимальная просадка DUMSX за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUMSX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUMSX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -15.25% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -5.11% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.03% | -15.25% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.03% | -15.25% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.01% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.92% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.84% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUMSX и FXIEX
Текущая волатильность для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) составляет 0.89%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что DUMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUMSX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.07% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.33% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 5.73% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.30% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 4.07% | -0.21% |