PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKQ с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с PSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKQ returned 27.09% vs 15.59% for PSCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DUKQ charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.25%.

DUKQ

1 день
0.29%
1 месяц
5.34%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
27.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.14%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.59%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и PSCX

2026 (YTD)20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		13.22%5.69%5.13%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.25%12.08%4.05%

Correlation

The correlation between DUKQ and PSCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between DUKQ and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKQ и PSCX

Секторы
DUKQ
PSCX

Технологии

30.1%
33.2%

Промышленность

11.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.0%

Финансовые услуги

10.3%
12.5%

Здравоохранение

8.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.4%

Энергетика

4.9%
4.2%

Коммунальные услуги

4.1%
2.6%

Недвижимость

3.3%
2.0%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Технологии

DUKQ
30.1%
PSCX
33.2%

Промышленность

DUKQ
11.5%
PSCX
8.4%

Потребительский циклический сектор

DUKQ
10.5%
PSCX
10.0%

Финансовые услуги

DUKQ
10.3%
PSCX
12.5%

Здравоохранение

DUKQ
8.6%
PSCX
9.6%

Коммуникационные услуги

DUKQ
8.0%
PSCX
10.3%

Потребительский защитный сектор

DUKQ
5.9%
PSCX
5.4%

Энергетика

DUKQ
4.9%
PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

DUKQ
4.1%
PSCX
2.6%

Недвижимость

DUKQ
3.3%
PSCX
2.0%

Сырьевые материалы

DUKQ
2.9%
PSCX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с DMAYDUKQ с USPXDUKQ с HIBSDUKQ с USO
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с QDPL

Доходность на риск

DUKQ vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKQPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.84

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.25

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.58

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.72

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

19.07

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKQ vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKQ на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKQ и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKQPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.28

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и PSCX

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-10.20%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-4.20%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-1.86%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.82%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и PSCX

Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DUKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

0.86%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

4.21%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

5.52%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

7.07%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

6.96%

+7.81%

Сравнение комиссий DUKQ и PSCX

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и PSCX

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUKQ and PSCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKQ has higher volatility (3.27%) compared to PSCX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DUKQ dropped -18.44% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, DUKQ leads with 27.09% vs 15.59% for PSCX. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKQ has performed better with a 27.09% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.

DUKQ has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Ocean Park and Pacer. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор