Сравнение DUKH с IBHD
DUKH (Ocean Park High Income ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. DUKH is actively managed, while IBHD is passively managed. DUKH charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности DUKH и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUKH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKH и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | -0.22% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKH vs. IBHD — Ранг доходности на риск
DUKH
IBHD
Сравнение DUKH c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park High Income ETF (DUKH) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUKH | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUKH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DUKH и IBHD
Максимальная просадка DUKH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKH и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | 0.00% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKH и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 0.00% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 0.00% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 0.00% | +3.77% |
Сравнение комиссий DUKH и IBHD
DUKH берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKH и IBHD
Дивидендная доходность DUKH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | 6.13% | 6.12% | 2.77% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.
DUKH has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 0.00% for IBHD.
They also come from different issuers: Ocean Park and iShares. Their fees differ too: 1.07% for DUKH and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для DUKH и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор