Сравнение DUKE.L с GCP.L
DUKE.L (Duke Royalty Ltd) and GCP.L (GCP Infrastructure Investments Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DUKE.L in Asset Management, GCP.L in Collective Investments. Over the past 10 years, DUKE.L returned 1.65%/yr vs 3.37%/yr for GCP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUKE.L и GCP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKE.L показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у GCP.L с доходностью 16.21%. За последние 10 лет акции DUKE.L уступали акциям GCP.L по среднегодовой доходности: 1.65% против 3.37% соответственно.
DUKE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.65%
- Всё время*
- -18.16%
GCP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.83%
- 6 месяцев
- 17.95%
- С начала года
- 16.21%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 3.37%
- Всё время*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам DUKE.L и GCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUKE.L Duke Royalty Ltd | 4.50% | -2.75% | 0.63% | 5.76% | -13.32% | 48.18% | -31.09% | 22.80% | 19.60% | -13.56% |
GCP.L GCP Infrastructure Investments Limited | 16.21% | 15.63% | 7.89% | -22.98% | 0.44% | 6.30% | -11.70% | 9.93% | 5.00% | 11.41% |
Correlation
The correlation between DUKE.L and GCP.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
DUKE.L:
£134.69M
GCP.L:
£650.01M
DUKE.L:
£0.03
GCP.L:
£0.04
DUKE.L:
10.48
GCP.L:
18.61
DUKE.L:
0.17
GCP.L:
9.66
DUKE.L:
3.12
GCP.L:
4.11
DUKE.L:
£43.66M
GCP.L:
£171.59M
DUKE.L:
£34.79M
GCP.L:
£97.24M
DUKE.L:
£31.33M
GCP.L:
£45.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKE.L vs. GCP.L — Ранг доходности на риск
DUKE.L
GCP.L
Сравнение DUKE.L c GCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Royalty Ltd (DUKE.L) и GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKE.L | GCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.96 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 3.82 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKE.L и GCP.L
Максимальная просадка DUKE.L за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки GCP.L в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKE.L и GCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKE.L | GCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -44.22% | -54.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.25% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.46% | -23.14% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -44.22% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | -44.22% | -20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.39% | -1.55% | -93.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.99% | -7.93% | -82.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.75% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKE.L и GCP.L
Duke Royalty Ltd (DUKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DUKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKE.L | GCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.80% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 11.15% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 14.76% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 20.14% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 20.66% | +10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKE.L и GCP.L
Дивидендная доходность DUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности GCP.L в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUKE.L Duke Royalty Ltd | 10.47% | 10.37% | 9.15% | 8.42% | 8.18% | 5.26% | 4.00% | 6.00% | 6.43% | 4.01% | 0.00% | 0.00% |
GCP.L GCP Infrastructure Investments Limited | 8.48% | 9.41% | 9.89% | 9.72% | 6.86% | 6.46% | 6.97% | 5.77% | 5.97% | 5.89% | 6.18% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUKE.L и GCP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Royalty Ltd и GCP Infrastructure Investments Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DUKE.L and GCP.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DUKE.L и GCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор