PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUK с IPRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUK с IPRP.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DUK (Duke Energy Corporation) is a stock, while IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Over the past 10 years, DUK returned 8.57%/yr vs 1.36%/yr for IPRP.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUK и IPRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DUK торгуется в USD, в то время как IPRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции DUK превзошли акции IPRP.L по среднегодовой доходности: 8.57% против 1.36% соответственно.

DUK

1 день
0.25%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.48%
1 год
11.27%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.57%

IPRP.L

1 день
0.63%
1 месяц
1.68%
С начала года
0.65%
6 месяцев
3.85%
1 год
1.71%
3 года*
13.43%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUK и IPRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUK
Duke Energy Corporation		9.04%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		0.65%22.21%-6.55%21.51%-40.83%0.96%-0.89%23.20%-10.72%30.48%

Correlation

The correlation between DUK and IPRP.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duke Energy Corporation

iShares European Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD
Часто сравнивают с IPRP.L:
IPRP.L с IUSP.LIPRP.L с IEUSIPRP.L с VNQIPRP.L с IDWP.LIPRP.L с AYEP.DEIPRP.L с XDER.LIPRP.L с IJS

Доходность на риск

DUK vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUK c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKIPRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.10

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.26

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.10

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

0.24

+2.23

DUK vs. IPRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа IPRP.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и IPRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUK и IPRP.L

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, примерно равная максимальной просадке IPRP.L в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и IPRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKIPRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-73.26%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-17.54%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-20.80%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-58.02%

+33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-58.02%

+20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-25.64%

+20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-20.11%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

7.15%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и IPRP.L

Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKIPRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.98%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

14.03%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

16.92%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

24.18%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

21.41%

-1.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и IPRP.L

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности IPRP.L в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.68%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		0.50%2.83%2.79%2.62%4.20%2.11%2.68%3.07%3.24%2.81%2.49%2.59%

Часто задаваемые вопросы

DUK and IPRP.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUK и IPRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор