PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUK с AIGA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUK с AIGA.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DUK (Duke Energy Corporation) is a stock, while AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture. Over the past 10 years, DUK returned 8.57%/yr vs 0.02%/yr for AIGA.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUK и AIGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у AIGA.L с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции DUK превзошли акции AIGA.L по среднегодовой доходности: 8.57% против 0.02% соответственно.

DUK

1 день
0.25%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.48%
1 год
11.27%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.57%

AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUK и AIGA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUK
Duke Energy Corporation		9.04%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%0.00%

Correlation

The correlation between DUK and AIGA.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duke Energy Corporation

WisdomTree Agriculture

Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD
Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L

Доходность на риск

DUK vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUK c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKAIGA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.11

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-0.06

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.14

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

-0.32

+2.79

DUK vs. AIGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа AIGA.L равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и AIGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUK и AIGA.L

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки AIGA.L в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и AIGA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKAIGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-67.98%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.57%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-23.75%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-28.61%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-43.38%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-43.36%

+38.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-41.31%

+30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.57%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и AIGA.L

Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с WisdomTree Agriculture (AIGA.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKAIGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.48%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.23%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

13.47%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.68%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

28.30%

-7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и AIGA.L

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUK
Duke Energy Corporation		3.68%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%

Часто задаваемые вопросы

DUK and AIGA.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUK и AIGA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор