PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUHP с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

DUHP и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DUHP и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUHP и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		-2.48%13.77%19.49%21.11%-2.56%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

DUHP

1 день
0.63%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.71%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с QULL
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий DUHP и UNOV

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

DUHP vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.16

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.71

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.75

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

8.25

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.16

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.08

Корреляция

Корреляция между DUHP и UNOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и UNOV

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUHP и UNOV

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DUHPUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-13.84%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-5.78%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-2.93%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.69%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.23%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и UNOV

DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что DUHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUHPUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.73%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

4.56%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

8.51%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

6.78%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

7.77%

+8.65%