PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с NBET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с NBET

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while NBET is a Energy Equities fund actively managed by Neuberger Berman. DUG is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past 3 years, DUG returned -26.36%/yr vs 19.86%/yr for NBET. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for NBET.

Доходность

Сравнение доходности DUG и NBET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -36.75%, что значительно ниже, чем у NBET с доходностью 20.80%.

DUG

1 день
-1.25%
1 месяц
16.78%
С начала года
-36.75%
6 месяцев
-37.18%
1 год
-42.58%
3 года*
-26.36%
5 лет*
-36.37%
10 лет*
-31.35%

NBET

1 день
0.19%
1 месяц
-5.87%
С начала года
20.80%
6 месяцев
20.90%
1 год
23.09%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и NBET

2026 (YTD)2025202420232022
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-36.75%-18.63%-6.13%-2.28%-44.97%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		20.80%5.87%30.30%7.48%-6.07%

Correlation

The correlation between DUG and NBET is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

-0.57

Over the past year, the inverse relationship between DUG and NBET has strengthened: their correlation has moved from -0.57 to -0.81, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов DUG и NBET

Секторы
DUG
NBET

Финансовые услуги

33.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

88.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

9.0%

Финансовые услуги

DUG
33.3%
NBET

-

Сырьевые материалы

DUG

-

NBET
0.9%

Коммуникационные услуги

DUG

-

NBET

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

NBET

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

NBET

-

Энергетика

DUG

-

NBET
88.7%

Здравоохранение

DUG

-

NBET

-

Промышленность

DUG

-

NBET
2.3%

Недвижимость

DUG

-

NBET

-

Технологии

DUG

-

NBET

-

Коммунальные услуги

DUG

-

NBET
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NBOSNBET с NEMDNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI

Доходность на риск

DUG vs. NBET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c NBET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGNBETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.59

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.15

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.90

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

7.90

-9.24

DUG vs. NBET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NBET равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и NBET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и NBET

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и NBET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGNBETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-18.72%

-81.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-8.00%

-49.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-18.72%

-49.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-6.98%

-92.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-5.07%

-83.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

2.93%

+28.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и NBET

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGNBETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

4.77%

+9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

11.00%

+22.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

14.66%

+27.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.52%

19.48%

+32.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.84%

19.48%

+39.36%

Сравнение комиссий DUG и NBET

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NBET в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и NBET

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности NBET в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.36%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		1.71%2.70%2.43%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUG and NBET have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (14.09%) compared to NBET (4.77%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs NBET's -18.72%.

On 3-year performance, NBET leads with 19.86% vs -26.36% for DUG. On fees, NBET is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBET has performed better with a 19.86% return vs -26.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBET is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.

DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.71% for NBET.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while NBET is Energy Equities. They also come from different issuers: ProShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.65% for NBET.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и NBET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор