PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

DUBS и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и UNOV

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий DUBS и UNOV

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

DUBS vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.71

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.75

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

8.25

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.78

+0.39

Корреляция

Корреляция между DUBS и UNOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и UNOV

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и UNOV

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-13.84%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-5.78%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.93%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.69%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.23%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и UNOV

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

2.73%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

4.56%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

8.51%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

6.78%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

7.77%

+6.94%