PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

DUBS и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и RSSY

2026 (YTD)20252024
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%12.03%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий DUBS и RSSY

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

DUBS vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.74

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.64

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

6.40

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.37

+0.80

Корреляция

Корреляция между DUBS и RSSY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и RSSY

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности RSSY в 1.75%

TTM202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и RSSY

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-29.57%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-16.91%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.35%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-8.02%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.33%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и RSSY

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.16%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.95%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

21.54%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

18.91%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

18.91%

-4.20%