Сравнение DUBS с GXLC
DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUBS is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности DUBS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUBS показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
DUBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUBS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 9.42% | 4.13% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DUBS and GXLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUBS vs. GXLC — Ранг доходности на риск
DUBS
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUBS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUBS | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUBS и GXLC
Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUBS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -9.08% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -3.40% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.56% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUBS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUBS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 13.78% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 13.78% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 13.78% | +0.92% |
Сравнение комиссий DUBS и GXLC
DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUBS и GXLC
Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 1.99% | 2.06% | 2.52% | 1.14% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DUBS and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.39% for DUBS.
DUBS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Aptus and Global X. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для DUBS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор