Сравнение DUALX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DUALX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUALX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -0.70% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.13% | 8.36% | 2.44% | 5.69% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DUALX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции DUALX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.66% против 3.02% соответственно.
DUALX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUALX и MIY
DUALX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
DUALX vs. MIY — Ранг доходности на риск
DUALX
MIY
Сравнение DUALX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUALX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.92 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.37 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 3.89 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUALX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.37 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между DUALX и MIY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUALX и MIY
Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.32% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок DUALX и MIY
Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUALX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -42.19% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.12% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -34.59% | +22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.11% | -34.59% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -5.68% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -8.33% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.01% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUALX и MIY
Текущая волатильность для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) составляет 1.38%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что DUALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUALX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 4.80% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 8.73% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 11.37% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 11.43% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 11.83% | -7.57% |