Сравнение DTRE.L с IDUP.L
DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds - DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1056.19%/yr vs 9.84%/yr for IDUP.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTRE.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности DTRE.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTRE.L торгуется в GBp, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTRE.L показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.71%.
DTRE.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 1,056.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUP.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 19.71%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам DTRE.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 8.30% | 9,918.55% | 125.90% | 3,884.97% | -97.44% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.71% | -5.06% | 6.56% | 7.39% | -16.38% |
Correlation
The correlation between DTRE.L and IDUP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between DTRE.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTRE.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
DTRE.L
IDUP.L
Сравнение DTRE.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTRE.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.29 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 7.66 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTRE.L и IDUP.L
Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки IDUP.L в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTRE.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -59.86% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -6.47% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.10% | -21.22% | -77.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.17% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -11.10% | -31.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.79% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE.L и IDUP.L
Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) составляет 4.60%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTRE.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.33% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 10.91% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 13.83% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10,595.22% | 17.71% | +10,577.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10,595.22% | 19.91% | +10,575.31% |
Сравнение комиссий DTRE.L и IDUP.L
DTRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE.L и IDUP.L
Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности IDUP.L в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.60% | 2.74% | 242.43% | 219.96% | 116.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
DTRE.L and IDUP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.
DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DTRE.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор