PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLVX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		0.14%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.41% соответственно.

DTLVX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.06%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.92%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WFIVXDTLVX с WIORXDTLVX с DTSVXDTLVX с ACIIXDTLVX с ACTIXDTLVX с FBLEX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий DTLVX и VIHAX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DTLVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLVXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.32

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.96

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.01

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

12.38

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLVX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLVXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.32

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.91

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.25

Корреляция

Корреляция между DTLVX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и VIHAX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		10.42%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и VIHAX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLVXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-38.80%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-10.66%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-23.92%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-38.80%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.64%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-6.09%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.59%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и VIHAX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLVXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.16%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.08%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

14.29%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

13.69%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

15.92%

+2.76%