Сравнение DTLVX с SHXPX
DTLVX (Wilshire Large Company Value Portfolio) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DTLVX charges 1.30%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DTLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DTLVX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 11.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 9.58%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTLVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 3.17% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between DTLVX and SHXPX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DTLVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DTLVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLVX и SHXPX
Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.46% | -0.13% | -63.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -0.01% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 1.33% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 1.33% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 1.33% | +17.23% |
Сравнение комиссий DTLVX и SHXPX
DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLVX и SHXPX
Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 9.36% | 10.43% | 8.02% | 2.78% | 10.90% | 11.24% | 0.99% | 5.81% | 8.83% | 10.36% | 1.29% | 7.72% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTLVX and SHXPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTLVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор