Сравнение DTLVX с NEIMX

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTLVX имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции NEIMX немного впереди с 9.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DTLVX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и NEIMX.

Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.