PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLVX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		0.14%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.18% соответственно.

DTLVX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.06%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.92%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WFIVXDTLVX с WIORXDTLVX с DTSVXDTLVX с ACIIXDTLVX с ACTIXDTLVX с FBLEX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий DTLVX и FGINX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

DTLVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLVXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.84

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.47

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.55

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

10.90

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLVX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLVXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.84

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.01

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между DTLVX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и FGINX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		10.42%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и FGINX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLVXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-54.80%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.56%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-16.21%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-37.37%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.46%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-9.74%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.70%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и FGINX

Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.38% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLVXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.24%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.01%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.22%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

14.88%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.04%

+1.64%