PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и AVERX


2026 (YTD)2025
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
0.14%18.63%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.


DTLVX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.06%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.92%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wilshire Large Company Value Portfolio

Ave Maria Value Focused Fund

Сравнение комиссий DTLVX и AVERX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.


Доходность на риск

DTLVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

DTLVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.17

-0.77

Корреляция

Корреляция между DTLVX и AVERX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и AVERX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности AVERX в 0.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
10.42%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и AVERX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и AVERX.


Загрузка...

Показатели просадок


DTLVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-11.33%

-52.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.66%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-5.39%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и AVERX


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTLVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.13%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

19.13%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.13%

-0.45%