PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLGX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		-13.65%21.95%35.90%39.81%-31.60%22.61%38.78%28.64%-2.20%27.03%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, DTLGX показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции DTLGX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.37% против 11.75% соответственно.

DTLGX

1 день
-0.83%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-13.38%
1 год
17.18%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.45%
10 лет*
14.37%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Growth Portfolio

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с DTLGX:
DTLGX с SPYDTLGX с VOODTLGX с DTLVXDTLGX с DTSVXDTLGX с DTSGXDTLGX с WFIVXDTLGX с ONERX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий DTLGX и IOLZX

DTLGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

DTLGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLGX
Ранг доходности на риск DTLGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.84

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.09

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

3.61

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLGX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между DTLGX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLGX и IOLZX

Дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.01%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		30.01%25.91%13.48%0.09%20.78%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTLGX и IOLZX

Максимальная просадка DTLGX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-56.03%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-15.69%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-27.77%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-41.04%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-13.74%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-12.72%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.72%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLGX и IOLZX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) составляет 6.03%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DTLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.73%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.09%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

23.57%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

21.32%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

22.25%

-1.05%