Сравнение DTLGX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLGX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLGX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | -10.04% | 21.95% | 35.90% | 39.81% | -31.60% | 22.61% | 38.78% | 28.64% | -2.20% | 27.03% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DTLGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.84% против 16.72% соответственно.
DTLGX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -10.13%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.84%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLGX и EFCNX
DTLGX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
DTLGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
DTLGX
EFCNX
Сравнение DTLGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLGX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.43 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.41 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.84 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 3.10 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLGX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.43 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DTLGX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLGX и EFCNX
Дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.81%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | 28.81% | 25.91% | 13.48% | 0.09% | 20.78% | 22.68% | 21.08% | 10.06% | 16.96% | 9.01% | 12.35% | 11.48% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTLGX и EFCNX
Максимальная просадка DTLGX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLGX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLGX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -38.34% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -14.32% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -38.34% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -38.34% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | 0.00% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -8.74% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 7.45% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLGX и EFCNX
Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DTLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLGX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 0.00% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 5.20% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 22.14% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 23.15% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 22.85% | -1.61% |