PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		-10.04%21.95%35.90%39.81%-31.60%22.61%38.78%7.70%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, DTLGX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

DTLGX

1 день
4.17%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-10.13%
1 год
20.96%
3 года*
22.67%
5 лет*
10.98%
10 лет*
14.84%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Growth Portfolio

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с DTLGX:
DTLGX с SPYDTLGX с VOODTLGX с DTLVXDTLGX с DTSVXDTLGX с DTSGXDTLGX с WFIVXDTLGX с ONERX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий DTLGX и BBLIX

DTLGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

DTLGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLGX
Ранг доходности на риск DTLGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.63

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.83

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

3.38

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между DTLGX и BBLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLGX и BBLIX

Дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.81%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		28.81%25.91%13.48%0.09%20.78%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTLGX и BBLIX

Максимальная просадка DTLGX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-33.49%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-10.22%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-28.06%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-1.80%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-6.47%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.62%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLGX и BBLIX

Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что DTLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

1.57%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

6.07%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

16.08%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

16.08%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

18.80%

+2.44%