Сравнение DTLE.L с FIYY
DTLE.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both exchange-traded funds - DTLE.L is a Long-Term Bond fund managed by iShares, while FIYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DTLE.L charges 0.10%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и FIYY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как FIYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIYY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DTLE.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.27%
- С начала года
- -2.60%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- -9.39%
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTLE.L и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -0.89% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 0.38% |
Correlation
The correlation between DTLE.L and FIYY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLE.L vs. FIYY — Ранг доходности на риск
DTLE.L
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DTLE.L c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLE.L | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и FIYY
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки FIYY в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLE.L | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -1.89% | -50.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.42% | -1.33% | -47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -0.94% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 5.66% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 5.66% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 5.66% | +9.80% |
Сравнение комиссий DTLE.L и FIYY
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и FIYY
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FIYY в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.73% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.68% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTLE.L and FIYY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
DTLE.L is categorized as Long-Term Bond, while FIYY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.10% for DTLE.L and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для DTLE.L и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор