Сравнение DTLE.L с BBLB
DTLE.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) are both exchange-traded funds - DTLE.L is a Long-Term Bond fund managed by iShares, while BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 3 years, DTLE.L returned -3.63%/yr vs -4.33%/yr for BBLB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTLE.L charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for BBLB.
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и BBLB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как BBLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у BBLB с доходностью 1.29%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- —
BBLB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTLE.L и BBLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.71% | 2.25% | -9.05% | -4.56% |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 1.29% | -8.11% | -1.76% | -3.48% |
Correlation
The correlation between DTLE.L and BBLB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between DTLE.L and BBLB shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLE.L vs. BBLB — Ранг доходности на риск
DTLE.L
BBLB
Сравнение DTLE.L c BBLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | BBLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | BBLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.29 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и BBLB
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки BBLB в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и BBLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLE.L | BBLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -18.12% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -7.39% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -17.09% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -13.42% | -34.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -9.80% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.45% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и BBLB
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | BBLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.19% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 7.04% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 9.70% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.64% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 13.64% | +1.86% |
Сравнение комиссий DTLE.L и BBLB
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBLB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и BBLB
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BBLB в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 5.01% | 5.03% | 5.34% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.25% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
DTLE.L and BBLB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for DTLE.L.
DTLE.L is categorized as Long-Term Bond, while BBLB is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for DTLE.L and 0.04% for BBLB.
Подберите оптимальное распределение для DTLE.L и BBLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор