Сравнение DTLA.L с RSBT
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. DTLA.L is passively managed, while RSBT is actively managed. Over the past 3 years, DTLA.L returned -1.20%/yr vs 3.21%/yr for RSBT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.42%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTLA.L и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 4.49% | -6.90% | -3.30% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.42% | 10.31% | -2.90% | -11.85% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and RSBT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. RSBT — Ранг доходности на риск
DTLA.L
RSBT
Сравнение DTLA.L c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLA.L | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.53 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 9.11 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и RSBT
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -23.60% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -6.33% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -18.98% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -3.83% | -36.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -12.55% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.45% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и RSBT
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) составляет 3.33%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.71% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 11.07% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 14.74% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 13.88% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 13.88% | +0.91% |
Сравнение комиссий DTLA.L и RSBT
DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и RSBT
DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and RSBT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
DTLA.L is categorized as Government Bonds, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.97% for RSBT.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор