Сравнение DTLA.L с QUAL
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.37%/yr vs 11.97%/yr for QUAL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и QUAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.44%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам DTLA.L и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 15.69% | 3.65% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.44% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -6.69% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and QUAL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | -0.03 |
The correlation between DTLA.L and QUAL shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. QUAL — Ранг доходности на риск
DTLA.L
QUAL
Сравнение DTLA.L c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLA.L | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.32 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 10.60 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и QUAL
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -34.06% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -9.03% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -18.00% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | -28.23% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -0.19% | -40.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -4.10% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.99% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и QUAL
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) составляет 3.33%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.63% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 9.43% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 12.10% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 17.36% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 18.11% | -3.32% |
Сравнение комиссий DTLA.L и QUAL
DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и QUAL
DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and QUAL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.
DTLA.L is categorized as Government Bonds, while QUAL is Large Cap Blend Equities. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.15% for QUAL.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор