Сравнение DTLA.L с PLNUSD=X
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while PLNUSD=X (PLN/USD) is a currency. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.04%/yr vs 0.09%/yr for PLNUSD=X. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и PLNUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у PLNUSD=X с доходностью -4.67%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- —
PLNUSD=X
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 0.74%
Сравнение доходности по годам DTLA.L и PLNUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.08% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 15.69% | 3.65% |
PLNUSD=X PLN/USD | -4.67% | 15.12% | -4.70% | 11.11% | -7.74% | -7.60% | 1.74% | -1.43% | -3.79% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and PLNUSD=X is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.08 |
The correlation between DTLA.L and PLNUSD=X shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. PLNUSD=X — Ранг доходности на риск
DTLA.L
PLNUSD=X
Сравнение DTLA.L c PLNUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и PLN/USD (PLNUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLA.L | PLNUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.34 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.84 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и PLNUSD=X
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, что меньше максимальной просадки PLNUSD=X в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и PLNUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | PLNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -59.63% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -7.58% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -10.57% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | -24.59% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.23% | -46.35% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.13% | -40.79% | +16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.33% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и PLNUSD=X
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с PLN/USD (PLNUSD=X) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLNUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | PLNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.19% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 6.13% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 7.61% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 10.49% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 9.95% | +4.82% |
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and PLNUSD=X have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и PLNUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор