PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLA.L с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у IBTM с доходностью -0.36%.


DTLA.L

1 день
0.44%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.30%
3 года*
-1.20%
5 лет*
-6.37%
10 лет*

IBTM

1 день
-0.22%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3.66%
3 года*
3.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и IBTM


2026 (YTD)2025202420232022
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
-0.86%4.49%-6.90%1.69%-10.52%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
-0.36%8.06%-0.14%3.48%-5.01%

Correlation

The correlation between DTLA.L and IBTM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.70

The correlation between DTLA.L and IBTM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Доходность на риск

DTLA.L vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DTLA.LIBTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.03

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

2.81

-1.69

DTLA.L vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IBTM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и IBTM

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и IBTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DTLA.LIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.41%

-13.60%

-34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-3.26%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-7.86%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-2.24%

-38.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-4.80%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.19%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и IBTM

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DTLA.LIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.30%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

2.80%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

4.02%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

7.54%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

7.54%

+7.25%

Сравнение комиссий DTLA.L и IBTM

И DTLA.L, и IBTM имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и IBTM

DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.


ПозицияTTM2025202420232022
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%

Часто задаваемые вопросы


DTLA.L and IBTM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L and IBTM have the same expense ratio: 0.07% per year.

DTLA.L is categorized as Government Bonds, while IBTM is Intermediate Core Bond. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и IBTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор